*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 管理投资组合 | 投资组合名称、投资组合类型、资产类别、资产配置、目标回报率、风险偏好、杠杆比例、预算限制、投资限制、组合表现数据源等 |
2 | 资产选择 | 资产名称、资产类型、权重、预期回报率、预期风险、市场指标、市场行情数据源、波动率、历史回报率等 |
3 | 风险评估 | VaR、投资组合风险、标准差、结构化投资分析、风险平价、资产相关性、多空组合风险等 |
4 | 绩效评估 | 投资组合回报率、夏普比率、追踪误差、R平方、换手率、超额收益、考核周期、市场走势比较等 |
5 | 资金流 | 投入资金、收回资金、提取分红、现金流量、资金调配、权益、固定收益、现金比例等 |
6 | 交易执行 | 下单指令、交易执行、执行价格、交易佣金、执行情况、持仓变动等 |
7 | 市场分析 | 市场走势预测、市场数据、宏观经济指标、市场情绪指标、投资者情绪指标、市场趋势、市场关注度等 |
8 | 量化策略 | 股票择时策略、套利策略、Alpha策略、beta策略、日内交易策略、趋势跟踪策略、统计套利策略等 |
9 | 交易成本 | 滑点成本、交易费用、交易模型、执行与遗失、税收影响等 |
10 | 投资组合优化 | 资产配置优化、投资组合权重、最优化目标函数、约束条件、配置方案分析等 |